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Vorträge
Workshops
Konferenzen

 

Vorträge

demnächst stattfindende Vorträge im Rahmen des CoFaR-Forschungsseminars 

  • Prof. Olivier Scaillet, Universität Lausanne
     

gehaltene Vorträge im Rahmen des CoFaR-Forschungsseminars

 

 

 

  • 13. Dezember 2006 (Mi.), 18:00 - 20:00, Hörsaal RW 2
    Prof. Dr. Susanne Kruse, Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe, Bonn,
    "Inflationsoptionen unter stochastischer Volatilität"

 

  • 11. Dezember 2006 (Mo.), 17:00 Uhr, Sitzungssaal 03/150
    Prof. Eric Renault, Ph. D., University of North Carolina at Chapel Hill
    "Disentangling the Effects of Heterogeneous Beliefs and Preferences on Asset prices"

 

  • 19. Juli 2006 (Mi.), 18:00-20:00, Hörsaal RW 2
    Dr. Christian-Oliver Ewald, University of Leeds,
    "Hedging auf Basis des Malliavin-Kalküls"
     
  • 21. Juni 2006 (Mi.), 18:00-20:00, Hörsaal RW2
    Prof. Dr. Ulrich Schittko, Universität Augsburg
    "Die Theorie der verallgemeinerten Momentenmethode und ihre Anwendung in Finance" 
     
  • 31. Mai 2006 (Mi.), 18:00-20:00, Hörsaal RW2
    Andreas Ott, Universität Ulm
    "Wachstumsorientierte Bewertung von Derivaten" 
     
  • 07. November 2005 (Mo.), 17:00-18:30, im Dekanatssaal: Raum 03-150
    Andrea Buraschi MA, Ph.D., Tanaka Business School, London
    "Term Structure of Interest Rates Implications of Habit Persistence" 
     
  • 11. Oktober 2005 (Di.), 16:00-17:30, Hörsaal RW 2
    Prof. Robert A. Jarrow, Cornell University,
    "Modeling the Recovery Rate in a Reduced Form Model" 
    (    Folien,  Arbeitspapier)
     
  • 22. Juni 2005 (Mi.), 18:00-19:30, Hörsaal RW 2
    Prof. Dr. Alexander Melnikov, University of Alberta, Edmonton, Canada,
    "Efficient Hedging and its Application to Equity-Linked Life Insurance"
     
  • 15. November 2004 (Mo.), 15:00-16:30, im Dekanatssaal: Raum 03-150
    Dr. Tim Adam, Assistant Professor of Finance, Hong Kong University of Science and Technology,
    "Financial Constraints, Competition and Hedging in Industry Equilibrium"
     
  • 11. Februar 2004 (Mi.), 18:00-19:30, Hörsaal RW2
    Dr.     Nicole Branger, Universität Frankfurt,
    "Is Jump Risk Priced? - What We Can Learn From Option Hedging Errors"
     
  • 9. Januar 2004 (Fr), 14:15-15:45, Hörsaal RW5
    Dr. Barbara Grünewald, UBS Global Asset Management,
    "Risiko-Budgetierung im aktiven Portfolio-Management"
     
  • 12. November 2003 (Mi), 18:00-20:00, Hörsaal RW2
    Martin Tschunko,
    "Midas - Ein Modell zur taktischen Kapitalanlageplanung"
     
  • 22. Januar 2003 (Mi), 17:15-18:45, Hörsaal RW2
    Dr. Matthias Gundlach, Aareal Bank AG,
    "Einführung in die Theorie zufälliger dynamischer Systeme"
     
  • 10. Juli 2002 (Mi), 17:15-18:45, Hörsaal RW2
    Antonis Papapantoleon, Commerzbank AG,
    "Option Pricing in a Jump Diffusion Model with Double Exponential Jumps"
     
  • 26. Juni 2002 (Mi), 17:15-18:45, Hörsaal RW2
    Markus Junker, Bonn,
    "Copulas - An Introduction and Applications"
     
  • 13. Juni 2002 (Do), 16:15-17:45, Hörsaal RW5
    Dr. Marlene Müller, LMU München,
    "Semiparametric Credit Scoring"
     
  • 8. Februar 2002 (Fr), 12:00-14:00, Hörsaal RW 5
    Prof. Dr. Wolfgang Härdle, Humboldt Universität Berlin,
    "Volatility Smile Surfaces"
     
  • 23. Januar 2002 (Mi), 16:15-17:45,
    Prof. Dr. Thorsten Hens, Universität Zürich,
    "Evolution of Trading Strategies in Incomplete Markets"
     
  • 12. Dezember 2001 (Mi), 16:15-17:45,
    Dr. Andreas Pechtl, DZ-Bank,
    "Das Optionspreismodell von Black, Scholes und Merton - zwei alternative Herleitungen"
     
  • 5. Dezember 2001 (Mi), 16:15-17:45, Hörsaal RW 2
    Dr. Uwe Wystup, Commerzbank,
    "Stochastic Volatility Models in FX Options Trading"
     

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Workshops

bereits durchgeführte Workshops

 

Workshop "Credit Risk Models"
am 19. April 2004

Am Montag, dem 19. April 2004, veranstaltete das CoFaR Center of Finance and Risk Management
einen Workshop "Credit Risk Models" u.a. mit Vorträgen von

  • Düllmann, Klaus (Deutsche Bundesbank): Determinants of the Asset Correlations of German Corporations and Implications for Regulatory Capital,
  • Frey, Rüdiger (Universität Leipzig): On Dynamic Models for Portfolio Credit Risk and Credit Contagion,
  • Gemmill, Gordon (City University London): Can Structural Models explain Prices of Sovereign Bonds?
  • Rösch, Daniel (Universität Regensburg): Parameterizing Credit Risk Models,
  • Trautmann, Siegfried (Universität Mainz): Reduced-form Models for Credit Risk - a Primer.

Workshop-Programm
Wie Sie uns finden (Campus-Plan und Anfahrtskizze)

Workshop "CreditRisk+ im Bankensektor"
am 24. März 2003

Am Montag, dem 24. März 2003, veranstaltete das CoFaR Center of Finance and Risk Management
einen Workshop über den Einsatz von CreditRisk+ im Bankensektor mit Vorträgen von

  • Binnenhei, Carsten (Landesbank Baden-Württemberg): Analytische Behandlung von Bonitätsveränderungen mit CreditRisk+,
  • Giese, Götz (Commerzbank AG): Erweitertes CreditRisk+,
  • Lehrbass, Frank und Daniel Kluge (DG HYP): Analyse von MBS: Ein Rückversicherungsansatz,
  • Tasche, Dirk (Deutsche Bundesbank): Kapitalallokation mit CreditRisk+.

Workshop "Ökonometrische Verfahren zur Bonitätsrisikomessung"
am 16. Februar 2001


Am Freitag, dem 16. Februar 2001, veranstaltete das CoFaR Center of Finance and Risk Management
einen Workshop über Ökonometrische Verfahren zur Bonitätsrisikomessung mit Vorträgen von

·         Prof. Dr. Gerd Ronning, Universität Tübingen
The Informational Content of Ratings: Ordinal Regressors in Econometrics
(Kukuk, M.; Ronning, G.; von Tessin, P., 2000)

·         Uwe Kaiser, ZEW Mannheim
Einfache ökonometrische Verfahren für die Kreditrisikomessung
(Logit- und Probitmodelle, Verweildauermodelle)
(Kaiser, U.; Szczesny, A.; Arbeitspapier Universität Frankfurt No. 61 u. 62, 2000)

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Konferenzen

bereits durchgeführte Konferenzen



Finance Day 2005 am 31. Januar 2005


Am 31. Januar 2005 veranstaltete CoFaR den "Finance Day 2005"
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz,
mit Vorträgen von

  • Heise, Michael (Allianz-Gruppe): "Demographie, Ersparnisse und Zinsen: Langfristige Perspektiven",
  • Knoflach, Barbara (SEB Immobilien-Investment): "Transparenz - Durchblick oder Datenflut?",
  • Krahnen, Jan Pieter (Goethe-Universität, Frankfurt): "Risikotransfer zwischen Banken und Kapitalmarkt:
    zur Bedeutung von Kreditverbriefungen",
  • Leisen, Dietmar (CoFaR): "Implications of Asymmetry Risk for Portfolio Analysis and Asset Pricing",
  • Linder, Tobias (CoFaR): "Exercising Warrants: Robustness of the Block Exercise Assumption",
  • Stark, Jürgen (Deutsche Bundesbank): "Finanzstabilität aus der Sicht einer Notenbank",
  • Wagner, Niklas (TU München): "Zeitvariables, extremes Aktienkursrisiko",

Vortragsprogramm und Anmeldung zum Finance Day
Wie Sie uns finden (Campus-Plan und Anfahrtskizze)

 

10. Jahrestagung der DGF Deutsche Gesellschaft für Finanzwirtschaft
vom 10. bis 11. Oktober 2003   


Am 10./11. Oktober 2003 veranstaltete die DGF Deutsche Gesellschaft für Finanzwirtschaft
in Zusammenarbeit mit CoFaR die 10. Jahrestagung der DGF.

Bericht des Hochschulmagazins JOGU zur 10. Jahrestagung der DGF

 

Finance Day 2002 am 25. November 2002


Am 25. November 2002 veranstaltete CoFaR den "Finance Day 2002"
zum Thema "Risk-Measurement and Allocation"
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz,
mit Vorträgen von

  • Goebel, Ralf (DSGV): "Kreditrisikomodell, Pricing und Kreditrisikomanagement in der Sparkassen-Finanzgruppe" (Folien),
  • Herion, Günther (WestLB AG): "Entwicklung von Ratingverfahren in der Bankpraxis",
  • Kraft, Holger (Uni Kaiserslautern): "Optimal Portfolios with Defaultable Securities" (Working Paper),
  • Krämer, Walter (Uni Dortmund): "Bewertung und Vergleich von Kreditausfall-Prognosen",
  • May, Angelika (Stiftung Caesar): "Immobilien-Aktien in Crash-Situationen"(Working Paper),
  • Rehkugler, Heinz (Uni-Freiburg): "Immobilien-Rating" (Folien),
  • Schulmerich, Marco (Barra International, CoFaR): "Local Expected Shortfall-Hedging in Discrete Time" (Working Paper), (Folien),
  • Trautmann, Siegfried (CoFaR): "Ist VaR-basierte Risikosteuerung kontraproduktiv?"(Folien).

Das detaillierte Vortragsprogramm kann hier heruntergeladen werden.

Pressebericht der Universität Mainz zum Finance Day 2002

 

Finance Day 2000 am 9. November 2000


Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Zu den folgenden Vorträgen vom 09. November 2000 stehen nun auch Informationen als download bereit:

·         Prof. Dr. Siegfried Trautmann, Universität Mainz
Price Impact and Profit of Xetra-Traders: Does Profitability increase with Trade Size?
(Kampovsky, A.; Trautmann, S.; Arbeitspapier Universität Mainz, 2000)

 

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